ABBANK CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO VẬN HÀNH HỆ THỐNG TÍNH TOÁN TÀI SẢN CÓ RỦI RO (RWA) THEO THÔNG TƯ

17/12/2019 Ngày 17/12/2019 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã tổ chức Lễ công bố chính thức đưa vào vận hành Hệ thống tính toán tài sản có rủi ro (RWA) theo thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Việc triển khai Hệ thống tính toán tài sản có rủi ro (RWA) là bước đi mang tính chiến lược giúp ABBANK nâng cao hiệu quả lợi nhuận và năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho toàn bộ quá trình phát triển hoạt động kinh doanh và thúc đẩy lộ trình triển khai Basel II của ABBANK.

Theo đó, dự án Hệ thống tính toán RWA của ABBANK được triển khai với 2 cấu phần, bao gồm:

Thứ nhất, là cấu phần tư vấn Phương pháp luận với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn PwC Việt Nam khởi động ngày 05/11/2018, kéo dài trong 9 tháng. Phạm vi của cấu phần này không chỉ dừng lại ở việc xây dựng phương pháp luận tính toán tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên cơ sở dữ liệu và đặc điểm kinh doanh của ABBANK mà còn cung cấp cho ABBANK các thông lệ tiên tiến về định giá các sản phẩm Nguồn vốn, quản lý hạn mức tín dụng, tài sản đảm bảo; và hơn hết là khung phương pháp luận về quản trị vốn và đánh giá hiệu quả theo rủi ro.

Thứ hai, là cấu phần đầu tư Hệ thống tính toán RWA theo Thông tư 41 của OFSAA, do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) hỗ trợ triển khai khởi động ngày 14/01/2019, kéo dài 12 tháng. Sau hơn 1 năm tích cực triển khai, cấu phần Phương pháp luận đã kết thúc thành công đúng tiến độ vào tháng 9/2019, tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng hệ thống cũng như hoạt động quản lý vốn tại ABBANK trong thực tiễn.

Tiếp bước thành công và kế thừa kết quả từ cấu phần Phương pháp luận, ABBANK cùng đối tác FPT IS đã nỗ lực hoàn thành các công tác xây dựng, phát triển, kiểm thử hệ thống tính toán RWA trong những tháng cuối năm. Kết quả tính toán và vận hành hệ thống đảm bảo tuân thủ Thông tư 41 cũng đã được Kiểm toán nội bộ đánh giá độc lập từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019.

Việc chính thức đưa vào vận hành hệ thống tính toán RWA theo Thông tư 41 đánh dấu sự kiện ABBANK đã hoàn tất nền móng đầu tiên trong lộ trình tuân thủ Basel, và sẵn sàng cho việc tuân thủ Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/1/2020.


Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Lê Trung Kiên – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách An toàn hoạt động Ngân hàng đã đánh giá cao việc ABBANK xác định đầu tư bài bản trong việc xây dựng Hệ thống tính toán RWA như một điểm mang tính chất chiến lược trong kế hoạch phát triển, từ đó, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu đưa các thông lệ quản trị rủi ro quốc tế vào hoạt động của Ngân hàng. Ông Lê Trung Kiên cũng đưa ra ý kiến, cho biết sau khi đưa vào vận hành Hệ thống tính toán tài sản có rủi ro, ABBANK cần hướng tới tiếp tục triển khai quy trình đánh giá mức đủ vốn nội bộ (ICAAP) – là một cấu phần quan trọng để thực hiện Basel II theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); cùng với đó phải nâng cấp hơn nữa về nguồn vốn, về cơ sở dữ liệu, về công nghệ, thông tin, đầu tư xây dựng hệ thống mở, linh hoạt và tăng cường quản trị dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh và tăng cường cạnh tranh của Ngân hàng. Bên cạnh những ý kiến đánh giá và chỉ đạo đối với ABBANK về việc tiếp tục bám sát lộ trình thực hiện Basel II, ông Lê Trung Kiên cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn các Ngân hàng nói chung và ABBANK nói riêng trong việc triển khai Basel.

 

Bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc ABBANK cho biết: “Để đạt được kết quả này, ABBANK đã nhận được sự tư vấn, giải đáp rất kịp thời từ phía Vụ Chính sách An toàn Hoạt động Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ đồng hành liên tục trong hơn một năm qua từ đơn vị tư vấn PwC và đơn vị triển khai hệ thống FPT IS. Sự kiện Golive hệ thống tính toán RWA theo Thông tư 41 đồng thời đánh dấu thời điểm kết thúc của Dự án RWA và mở ra giai đoạn mới của ABBANK trên hành trình triển khai Basel.
 

Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó Ủy ban Basel đưa ra các nguyên tắc chung để giám sát hoạt động ngân hàng nhằm hướng tới phát triển một hệ thống các ngân hàng an toàn và bền vững. Việt Nam tuy chưa phải là thành viên của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng nhưng thời gian qua NHNN đã ban hành nhiều văn bản, quy định theo định hướng Basel nhằm tăng cường năng lực quản trị rủi ro và an toàn tài chính để các ngân hàng thương mại trụ vững trước những biến động khó lường của thị trường tài chính trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập với khu vực và thế giới.

Để thúc đẩy các ngân hàng tiến tới áp dụng Basel II, NHNN đã ban hành Thông tư 41 ngày 30/12/2016 về Tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động ngân hàng và Thông tư 13 ngày 18/05/2018 về Hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tại ABBANK, Ban Lãnh đạo Ngân hàng nhận định việc triển khai Basel II không chỉ nhằm mục đích tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chủ quản – Ngân hàng Nhà nước mà còn là cơ hội giúp ABBANK hoạt động an toàn hơn do trình độ quản lý rủi ro được tăng cường hơn; cũng như phân bổ quản lý sử dụng nguồn vốn hợp lý.
 

(*) Dự án Basel chuyên trách của ABBANK được thành lập với sự lãnh đạo của Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm người Đức – Ông Uwe Richard Opitz, người có nhiều năm kinh nghiệm quản trị rủi ro trên phạm vi quốc tế và tại Việt Nam. Ông cũng là tư vấn trưởng của Worldbank hỗ trợ VCB và BIDV trong các dự án nâng cao năng lực quản trị rủi ro đầu tiên của các ngân hàng này.

(**) Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) là thành viên của Tập đoàn FPT. Với 25 năm kinh nghiệm, FPT IS là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS mang đến những dịch vụ và giải pháp phục vụ các lĩnh vực trọng yếu của từng quốc gia. Không chỉ phát triển thị trường trong nước, hiện tại, chiến lược phát triển các giải pháp, dịch vụ ra toàn cầu hóa của FPT IS đang được đẩy mạnh hơn nữa tại các nước đang phát triển tương tự Việt Nam như Campuchia, Lào, Philippines, Myanmar, Bangladesh… Ngoài ra, năng lực của chuyên gia FPT IS đã được công nhận với hơn 2.000 chứng chỉ công nghệ quốc tế được cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ dẫn đầu thế giới. Quy trình quản trị dự án tại FPT IS được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quản trị dự án quốc tế PMP và CMMi, các phương pháp luận triển khai tiêu biểu của các hãng trong lĩnh vực công nghệ. Chi tiết tham khảo tại: http://www.fpt-is.com